資産運用ではリスクヘッジが必須です

株式取引向け運用モデルであるブリッジトレード（BT）は、毎週月曜日（もしくは第一営業日）に最適性と流動性をもとに厳選した銘柄（☆☆☆）を1銘柄抽出する手法を用いています。推奨銘柄は20銘柄あり、その中から上記条件で絞り込み、☆☆☆（1銘柄）と☆☆（1銘柄）を選別します。

株式取引ではほとんどが「買い」から入るので、リスクは下落したときの損失の拡大になります。
そのリスクを補填する手法が「ヘッジトレード」です。私が実行しているのは、株式取引と同時に日経225先物（1枚）を「売り」持ちすることです。株式取引におけるリターンは2.5%以上としており、ヘッジリターンは同程度で設定しています。具体的には20円の下落（2万円の収益）で買戻しています。

ヘッジトレードの有用性は2008年3月から始めて以来70勝2敗で81万円の収益です。現在の証拠金で換算すると175%のリターンになります。株式取引のリスク補填が目的なのですが、株式取引の収益にプラスαとなっているのが現状です。リスクヘッジは資産運用では必須ですので、参考にしてもらえれば幸いです。