日経225先物で賢く資産運用

日経225先物　+135万円

NYダウ	9543	前日比	+4	+0.04%
NASDAQ	2024	前日比	+0	+0.01%
外資系動向	売り	2800	買い	1740	-1060
日経225先物	10510	前日比	-130	H10580	L10390
Mech-T	損益	+1350
週間収支	+5150

【今日のポイント】　

今日の日経平均は10473.97円（前日比▲1.56%安）、日経225先物は10510円（同▲1.2%安）となり、日経平均は2日ぶりの反落。外資系動向は5日ぶりの売り越し。

期近（9月限）と期先（12月限）とのスプレッドは▲40円で35日連続のマイナス。。

明日の予想レンジは上値10650円-下値10450円です。

投資部門別株式売買状況　09年8月第3週　8月17日～8月21日

投資部門別株式売買状況=東京証券取引所/15：00

外国人	-1033億円	比率	51.1
個人	+3049億円	同	31.9
法人	-131億円	同	12.5
証券会社	+261億円	同	4.4

【概況】
外国人は6週ぶりの売り越し。今年に入ってトータル3000億円の売り越し。米主要企業の好決算と国内企業の予想より悪くない決算が一巡、中国株の下落を受け、日経平均株価は6週ぶりに反落したが、4週連続して10000円割らず。海外のリスクマネーは一旦利益確定売りの格好。3週連続で比率50%台維持。

ボラティリティー（410）は2週連続の前週比増加。資産運用スタンスとしては運用モデルWAND ME「魔法のつえ」マスター・トレード継続。

一方、個人は6週ぶりの買い越し。比率は5週連続の30%台維持。信託銀行は▲152億円で4週連続の売り越し。今年に入って1.3兆円超えの買い越し。年金等公的機関は売り基調継続。個人は個別物色の傾向が強い。売買代金は前週比▲0.9%減で2週連続の減少となり日柄調整入り。本格的な上昇の目安は1日の総売買代金2.0兆円、売買高30億株。

http://www.tse.or.jp/market/data/sector/index.html

午後トレ　©アフターヌーントレード（日経225先物取引）　

©アフターヌーントレード（AT）　午後トレ
売買シグナル：「売り」　
新規注文：成行後場寄付売り
決済注文：成行大引け買戻し

※アフターヌーントレード（AT）は発生確度は100%のデイトレです。

発信元：FPコンシェル　IB事業部

朝トレ　発生確度30%　©ディファレンストレード（日経225先物取引）

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日経225先物 :

勝率100%　発生確度10%　©コンバージェンストレード（日経225先物取引）　

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日経225先物 :

勝率84.2%　©元祖ブリッジトレード買い推奨厳選1銘柄（☆☆☆）

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トレードテクニック :

米7月新築住宅販売　前月比　+9.6%

米7月新築住宅販売=商務省センサス局/23:00

販売戸数	43.3万戸	前月比	+9.6%	予想	39.0万戸
価格中央値	21万0100ドル	同	-0.1%
在庫	27.1万戸	7.5ヶ月分

※新築住宅販売は、前月の28日から当月4日までに販売された新築一戸建て住宅件数です。季節調整済みの年率換算で発表される。景気動向に対して最も先行性が高いと言われている指標の一つであり、中古住宅販売と共に、市場から注目されています。

【概況】
4ヶ月連続の増加、2000年12月（前月比+11.7%増）以来8年8ヶ月ぶりの高い伸び。販売価格は2ヶ月連続の低下。在庫は前月の8.5ヶ月分から7.5ヶ月分となり4ヶ月連続減少、2007年4月（7.4ヶ月分）以来の水準。在庫適正水準である5ヶ月前後までは調整が継続。

5月の販売戸数は34.6万戸から36.2万戸、価格中央値は21万9000ドルから22万1400ドル、6月の販売戸数は38.4万戸から39.5万戸、価格中央値は20万6200ドルから21万0400ドルへ修正。

http://www.census.gov/const/newressales.pdf

米7月耐久財受注　前月比　+4.9%

米7月耐久財受注=商務省センサス局/21:30

耐久財新規受注	1684億ドル	前月比	+4.9%	予想	+3.0%
輸送機器を除く		同	+0.8%
国防関連を除く		同	+4.3%
航空機を除く非国防資本財		同	-0.3%	予想	+1.0%

※耐久財受注は、製造業の受注状況を表したものであり、製造業分野の景気動向を占い、設備投資の先行指数として注目されています。ここで言う耐久財とは、耐久年数3年以上の使用に耐えられる消費財のことで、自動車、航空機、家電製品、家具などを指します。特に、変動の大きい航空機を除いた「新規受注・コア指数」と国防部門からの受注を除いた「非国防資本財受注・コア指数」は民間設備投資の先行指標として注目度が高いです。

【概況】
2ヶ月ぶりの増加、2007年7月（前月比+5.4%増）以来2年ぶりの高い伸び。民間設備投資の先行指標の「航空機を除く非国防資本財」は予想を下回り、3ヶ月ぶりの減少。

6月の耐久財新規受注は前月比▲2.5%減から▲1.3%減に上方修正。

http://www.census.gov/indicator/www/m3/adv/pdf/durgd.pdf

MOT指数による日経225先物取引

今週はコンバージェンストレード（日経225先物取引）による売り持ち（10,470円）があります。このまま、最終日での決済で損失になれば、6月16日以来2ヶ月半ぶりのマイナスになります。
6月から今週にかけ18万円の収益を上げてきましたので、10,650円が損益分岐点になります。

投資尺度のひとつであるMOT指数では10,450円程度が下限となる可能性があります。
コンバージェンストレード（日経225先物取引）の転売価格と一致するので、最終日までに10,450円まで調整すると考えています。

今週の運用モデル成績　損益　+222,600円

今週公開している運用モデルにおける成績は以下のとおりです。

1.「アフターヌーントレード（AT）」日経225先物取引向け（午後トレ）　損益：+60,000円
2.「ブリッジトレード（BT）」株式取引向け（厳選3銘柄、朝トレ）　損益：+12,600円（ポイント、新興プランテック、KYB）
3.「コンバージェンストレード（CT）」日経225先物取引向け（朝トレ）　損益：0円
4.「ディファレンストレード（DT）」日経225先物取引向け（朝トレ）　損益：+150,000円

累計損益：+222,600円

損益は日経225先物（ラージ）取引の場合です。日経225ミニの場合とは違います。
例えば、ATの損益は+6,000円、CTの損益は0円、DTの損益は+15,000円になります。

日経225先物　+65万円

NYダウ	9539	前日比	+30	+0.32%
NASDAQ	2024	前日比	+6	+0.31%
外資系動向	売り	1410	買い	2180	+770
日経225先物	10640	前日比	+140	H10680	L10520
Mech-T	損益	+650
週間収支	+3800

【今日のポイント】　

今日の日経平均は10639.71円（前日比+1.36%高）、日経225先物は10640円（同+1.3%高）となり、日経平均は2日ぶりの反発。SQ値を上回り、8日ぶりに年初来高値更新。外資系動向は4日連続の買い越し。

期近（9月限）と期先（12月限）とのスプレッドは▲30円で34日連続のマイナス。。

明日の予想レンジは上値10600円-下値10400円です。

8月中小企業月次景況観測　41.8

8月中小企業月次景況観測=商工中金/14：00

景況判断指数	41.8	前月比	+0.7
製造業	40.4	同	-0.7
非製造業	42.8	同	+1.8

【概況】
景況判断指数は7ヶ月連続で上昇、29ヶ月連続で50割れ。9月予測は44.7（製造業　46.2、非製造業　43.5）。売上高は7月実績（前年比▲17.9%減）で10ヶ月連続で減少、減少幅は10ヶ月ぶりに縮小。8月見込み（同▲16.2%減）、9月予測（同▲15.1%減）。
http://www.shokochukin.go.jp/material/kansoku.html

午後トレ　©アフターヌーントレード（日経225先物取引）　

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日経225先物 :

7月貿易統計　前年比　+364.2%

7月貿易統計=財務省/8:50

輸出額	4兆8447億円	前年比	-36.5%
輸入額	4兆4644億円	同	-40.8%
差引額	3802億円	同	+364.2%	予想	3850億円

【概況】
差引額は2ヶ月連続の増加。輸出は自動車、鉄鋼等が減少し、対前年同月比▲36.5%の減少となった。また、輸入は原粗油、液化天然ガス等が減少し、同▲40.8%の減少となった。その結果、差引額は3802億円の黒字となった。6ヶ月連続の黒字。

地域別の貿易黒字額は、対米前年比▲44.5%（23ヶ月連続の減少）、対EU同▲72.1%（11ヶ月連続の減少）、対アジア同▲24.1%（11ヶ月連続の減少）。対中収支は▲540億円となり2ヶ月ぶりの赤字。対中輸出が対米輸出を1707億円上回った。対中輸出が対米輸出を上回ったのは6ヶ月連続。6月の貿易差引額は5080億円から5075億円へ下方修正。

http://www.customs.go.jp/toukei/shinbun/trade-st/gaiyo2009_07.pdf

朝トレ　発生確度50%　©ディファレンストレード（日経225先物取引）

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日経225先物 :

勝率100%　発生確度10%　©コンバージェンストレード（日経225先物取引）　

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日経225先物 :

米8月CB消費者信頼感指数　54.1

米8月CB消費者信頼感指数=コンファレンス・ボード（CB）/23:00

消費者信頼感指数	54.1	前月	47.4	予想	47.5
現況指数	24.9	同	23.3
期待指数	73.5	同	63.4

※CB消費者信頼感指数とは、米民間調査会社であるコンファレンス・ボードのアンケート調査で、現在と将来（半年後）の景況感、雇用状況、所得（購入計画）など5項目に対する消費者マインド（楽観もしくは悲観）を指数化したもの。個人消費との相関性が高いことから、今後の金融政策を占う上で見逃せない米経済指標の一つとされる。1985年=100。

【概況】
消費者信頼感指数は前月から大幅に改善し、3ヶ月ぶりの上昇。7月は46.6から47.4へ上方修正。

http://www.conference-board.org/utilities/pressDetail.cfm?press_ID=3725

米6月S&Pケースシラー住宅価格指数　前年比　-15.44%

米6月S&Pケースシラー住宅価格指数=S&P/22：00

20-総合指数	141.86	前月比	+1.39%	前年比	-15.44%	予想	前年比	-16.40%
10-総合指数	153.20	同	+1.40%	同	-15.13%

【概況】
前年比では2007年1月からマイナスが続いている。ただ、20-総合指数は3ヶ月連続の減少幅縮小、前月比では2ヶ月連続のプラス、2005年6月（前月比+1.54%増）以来4年ぶりの高い伸び。10-総合指数は対前年比では5ヶ月連続の減少幅縮小、前月比では2ヶ月連続のプラス、2005年6月（前月比+1.51%増）以来4年ぶりの高い伸び。デトロイト（前年比▲25.0%減）、フェニックス（同▲31.6%減）、ラスベガス（同▲32.4%減）の下落率が高い。また、前月比では18行が上昇（前月14行）。

http://www2.standardandpoors.com/spf/pdf/index/CSHomePrice_Release_082562.pdf

今週の運用モデル成績　損益　+158,600円

今週公開している運用モデルにおける成績は以下のとおりです。

1.「アフターヌーントレード（AT）」日経225先物取引向け（午後トレ）　損益：+10,000円
2.「ブリッジトレード（BT）」株式取引向け（厳選3銘柄、朝トレ）　損益：▲1,400円（含み損）
3.「コンバージェンストレード（CT）」日経225先物取引向け（朝トレ）　損益：0円
4.「ディファレンストレード（DT）」日経225先物取引向け（朝トレ）　損益：+150,000円

累計損益：+158,600円

損益は日経225先物（ラージ）取引の場合です。日経225ミニの場合とは違います。
例えば、ATの損益は+1,500円、CTの損益は0円、DTの損益は+15,000円になります。

日経225先物　+75万円

NYダウ	9509	前日比	+3	+0.03%
NASDAQ	2017	前日比	-2	-0.14%
外資系動向	売り	1340	買い	2410	+1070
日経225先物	10500	前日比	-50	H10570	L10460
Mech-T	損益	+750
週間収支	+3150

【今日のポイント】　

今日の日経平均は10497.36円（前日比▲0.79%安）、日経225先物は10500円（同▲0.5%安）となり、日経平均は2日ぶりの反落。外資系動向は3日連続の買い越し。

期近（9月限）と期先（12月限）とのスプレッドは▲30円で33日連続のマイナス。。

明日の予想レンジは上値10500円-下値10350円です。

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日経225先物 :

10月開催予定の日経225先物取引入門セミナー

朝トレのディファレンストレード（日経225先物取引）が今週でリターン100%を超えました。6月の証拠金（1枚）は495,000円から始まり、現在ではボラティリティーの低さから462,000円まで下がっています。
今年の6月から公開して26戦26勝無敗で収益61万円（1枚）の運用成績となりました。私は5枚売買なので305万円の収益となりました。ひとつの安定した運用モデルはとても心強い存在です。

今朝公開したシグナルは以下の内容でした。
新規注文の条件：寄付値が10,540円以下で成行買い
決済注文の条件：約定価格から20円上昇した値で転売

注文方法はいたって簡単です。新規注文では指値10,540円で寄付前発注すると、10,510円で寄り付いたので約定価格は10,510円になります。決済注文は約定後、20円プラスの10,530円で転売注文を入れます。これだけです。ご存知の方にとってはごく普通のことだと思います。

この流れで1枚20円を抜くと、2万円の収益です。私は5倍の10万円になります。私が投資で月100万円の収益を稼ぐことができるのはこの運用モデルの力が大きいです。資産運用ではディファレンストレードⅡ（日経225先物取引）というリスク許容度を高めた運用モデルを使っています。

10月に開催予定の日経225先物取引入門セミナーでは日経225先物の仕組み、魅力、リスク、売買方法などの基礎的な内容と実際の注文方法、資金管理、運用モデルなどより実践的な内容と分けて説明しようと思っています。より多くの方に日経225先物取引を資産運用や投資に役立ててほしいと思います。

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日経225先物 :

運用モデル「魔法のつえ」の一部運用について

今週の資産運用は日経225先物が10,300円に達するまで運用モデル「魔法のつえ」の一部運用にします。朝トレと午後トレは継続し、運用の効率化に取り組みます。

日経225先物のマスタートレードである「魔法のつえ」はデイトレ、シストレ、スイトレを組み合わせたメカニカルトレードとなっているので、一部運用が可能になっています。試験的に損失を抑える運用モデルを構築することが目的です。それには価格や期間などのライン決めが必要になります。

ただ、運用モデルの公開は継続しますので、ブロマガ購読者の方々へは全く影響がありません。成果が出ている運用モデルを調整することはマイナス方向に働くことが多いものです。ルールは守ることでルールになります。

今週の運用モデル成績　損益　+115,800円

今週公開している運用モデルにおける成績は以下のとおりです。

1.「アフターヌーントレード（AT）」日経225先物取引向け（午後トレ）　損益：▲20,000円
2.「ブリッジトレード（BT）」株式取引向け（厳選2銘柄、朝トレ）　損益：+5,800円（含み益）
3.「コンバージェンストレード（CT）」日経225先物取引向け（朝トレ）　損益：0円
4.「ディファレンストレード（DT）」日経225先物取引向け（朝トレ）　損益：+130,000円

累計損益：+115,800円

損益は日経225先物（ラージ）取引の場合です。日経225ミニの場合とは違います。
例えば、ATの損益は▲2,500円、CTの損益は0円、DTの損益は+13,000円になります。

日経225先物　+240万円

NYダウ	9505	前日比	+155	+1.67%
NASDAQ	2020	前日比	+31	+1.59%
外資系動向	売り	1000	買い	1720	+720
日経225先物	10550	前日比	+270	H10600	L10470
Mech-T	損益	+2400
週間収支	+2400

【今日のポイント】　

今日の日経平均は10581.05円（前日比+3.35%高）、日経225先物は10550円（同+2.6%高）となり、日経平均は2日ぶりの反発。外資系動向は2日連続の買い越し。

期近（9月限）と期先（12月限）とのスプレッドは▲40円で32日連続のマイナス。。

明日の予想レンジは上値10500円-下値10400円です。

7月全国スーパー売上高　前年比　-4.8%

7月全国スーパー売上高=日本チェーンストア協会/14：00

総販売額

1兆0858億円

前年比

-4.8%

【概況】
8ヶ月連続で前年実績を下回った。7月も雇用・所得に対する先行不安感を背景とする生活者の生活防衛意識の高まりによる単価ダウンの影響により夏物商品を中心に苦戦し、衣料品（同▲13.7%減）、住関品（同▲5.1%減）が苦戦し、さらに食料品（前年比▲2.3%減）も軟調だったので前年実績を下回った。

http://www.jcsa.gr.jp/figures/data/200907-2.htm

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日経225先物 :

【注意】

当ブログは情報提供のみを目的として作成したものであり、取引の勧誘を目的としたものではありません。ここに記載されているデータ、は信頼できる各種情報源から入手したものですが、その正確性や完全性を保証するものではありません。また、本ブログに記載された見解や予測等は資料作成時点における個人的意見であり、保証するものではありません。投稿内容を参考にして行った投資判断に起因するいかなる損害に対しても一切責任を負いません。投資に関する最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようお願い申し上げます。