日経225先物で賢く資産運用

2009-05-28

米4月新築住宅販売　前月比　+0.3%

米4月新築住宅販売=商務省センサス局/24:00

販売戸数	35.2万戸	前月比	+0.3%	予想	36.0万戸
価格中央値	20万9700ドル	同	+3.7%
在庫	29.7万戸	10.1ヶ月分

※新築住宅販売は、前月の28日から当月4日までに販売された新築一戸建て住宅件数です。季節調整済みの年率換算で発表される。景気動向に対して最も先行性が高いと言われている指標の一つであり、中古住宅販売と共に、市場から注目されています。

【概況】
2ヶ月ぶりの増加、予想ほど増加幅は拡大せず。販売価格は4ヶ月ぶりの上昇、下げ止まりの兆候かは不透明。在庫は前月の10.6ヶ月分から10.1ヶ月分となり3ヶ月連続減少。2月の販売戸数は35.8万戸から36.2万戸、価格中央値は20万8700ドルから20万8500ドル、3月の販売戸数は35.6万戸から35.1万戸、価格中央値は20万1400ドルから20万2200ドルへ修正。

http://www.census.gov/const/newressales.pdf

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2009-05-28

米新規失業保険申請件数　62.3万件

米新規失業保険申請件数=労働省/21：30

62.3万件

前週比

-1.3万件

予想

63.0万件

【概況】

20週連続で50万件を上回り、17週連続の60万件突破は1967年以来過去最長を更新。4週間平均で1983年1月（63週連続）以来26年4ヶ月ぶりに29週連続50万件突破、さらに16週連続で60万件突破は1967年以来過去最長を更新。需給総数は678万8000件は過去最多を更新。前週は63.1万件から63.6万件へ修正。

http://www.dol.gov/opa/media/press/eta/ui/current.htm

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2009-05-28

米4月耐久財受注　前月比　+1.9%

米4月耐久財受注=商務省センサス局/21:30

耐久財新規受注	1614億ドル	前月比	+1.9%	予想	+0.5%
輸送機器を除く		同	+0.8%
国防関連を除く		同	+1.0%
航空機を除く非国防資本財		同	-1.5%	予想	-0.1%

※耐久財受注は、製造業の受注状況を表したものであり、製造業分野の景気動向を占い、設備投資の先行指数として注目されています。ここで言う耐久財とは、耐久年数3年以上の使用に耐えられる消費財のことで、自動車、航空機、家電製品、家具などを指します。特に、変動の大きい航空機を除いた「新規受注・コア指数」と国防部門からの受注を除いた「非国防資本財受注・コア指数」は民間設備投資の先行指標として注目度が高いです。

【概況】
2ヶ月ぶりの増加、予想を上回る増加幅。民間設備投資の先行指標の「航空機を除く非国防資本財」は予想を下回り2ヶ月連続（前月は+1.5%増から▲1.4%減に下方修正）の減少。

3月の耐久財新規受注は前月比▲0.8%減から▲2.1%減に下方修正。

http://www.census.gov/indicator/www/m3/adv/pdf/durgd.pdf

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2009-05-28

検証で自己資金が増えるのは投資家冥利につきる！

私はある会社から株式投資のセミナーの講師の依頼を受け、今週末にそのセミナーが開催されます。
そこで私は主催企業が開発した株式投資のソフトウェアがどんなものか検証することにしました。

実際に自分が経験してみないとセミナーに参加された方に対して失礼だと思いました。それにこれから株式投資をされる方へ資産運用の楽しさをわかってもらうためにも効果が検証されたものの方がいいと考えました。

本日までの検証結果はかなり良好です。
私が予想していた以上の成果を出すことができました。
自己資金600万円で1回の約定は100万円以内としました。
検証期間は5/20-5/28です。

私は株式投資の場合、1銘柄の目標リターンを2.5%に設定しています。手数料や税金を考慮しても2%は残る計算です。
検証の流れは以下のとおりです。

①4000以上ある銘柄の中からソフトウェアによって買いタイミングのTOP10を抽出します。
②TOP10から運用ルールに適した銘柄を抽出します。
③抽出された銘柄の翌日寄り付きで購入します。
④目標リターン到達時に売却します。目標リターン未達の場合、運用ルール上1週間で手仕舞いとします。

検証結果は以下となりました。
利益：266,040円　
ROE：4.4%

今回の検証データであれば、セミナー参加者も喜んでくれると思います。やはり、実際に自己資金で検証することで、さらに自己資金が増えることは投資家冥利につきます！

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2009-05-28

日経225先物　-500

NYダウ	8300	前日比	-173	-2.05%
NASDAQ	1731	前日比	-19	-1.11%
外資系動向	売り	1550	買い	2070	+520
日経225先物	9450	前日比	+20	H9500	L9350
Mech-T	損益	-500
週間収支	+900

【今日のポイント】　

今日の日経平均は9451.39円（前日比+0.13%増）、日経225先物は9450円（同+0.2%増）となり、日経平均は2日続伸しました。外資系動向は4日連続の買い越し。

期近（6月限）と期先（9月限）とのスプレッドは+20円で5日ぶりのプラスだが、上昇転換にはなっていません。

明日の予想レンジは上値9500円-下値9300円です。

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2009-05-28

投資部門別株式売買状況　09年5月第3週　5月18日～5月22日

投資部門別株式売買状況=東京証券取引所/15：00

外国人	-478億円	比率	49.9
個人	+1013億円	同	31.6
法人	-108億円	同	14.3
証券会社	+97億円	同	4.3

【概況】
外国人は2週連続の売り越し。今年に入って1.9兆円超えの売り越し。売り基調は鈍化傾向。大きく売り込まれる状況は後退した。ただ、売り越しが続けば下値模索の可能性もある。

ボラティリティー（270）は2週連続の前週比減少。投資スタンスとしては運用モデル「WAND ME（仮称）」メカニカル・トレード継続。

個人は2週連続の買い越し。信託銀行は▲13億円で7週連続の売り越し。ただ、今年に入って2.0兆円超えの買い越し。年金等公的機関には以前の下値支えの影は消え、個人による買いでしのぐ状況。売買代金は前週比▲16%減で商いの細さが浮き彫り。本格上昇へはリスクマネーによる売買の活性化が必要。

http://www.tse.or.jp/market/data/sector/index.html

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2009-05-28

4月商業販売統計　小売業　前年比　-2.9%

4月商業販売統計=経産省/8：50

小売業販売額	10兆8610億円	前年比	-2.9%	予想	-3.3%
卸売業販売額	29兆6610億円	前年比	-27.8%

【概況】
小売業販売額は8ヶ月連続で前年実績を下回った。減少幅は2ヶ月連続して前月（▲3.8%）から縮小。

小売業を業種別にみると、燃料小売業が前年同月比▲17.0%の減少、各種商品小売業（百貨店な
ど）が同▲7.4%の減少、織物・衣服・身の回り品小売業が同▲1.9%の減少、機械器具小売業が同
▲1.9%の減少、飲食料品小売業が同▲0.1%の減少となった。
一方、自動車小売業が同0.3%の増加、その他小売業が同0.1%の増加となった。

卸売業販売額は7ヶ月連続で前年実績を下回った。5ヶ月ぶりに1980年以来過去最大の下落率から縮小。

http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/syoudou/result/pdf/h2sapdfj.pdf

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2009-05-28

悪い米金利上昇&GM問題難航　売り一巡後の動きに注目

NYダウ	8300	前日比	-173	-2.05%
NASDAQ	1731	前日比	-19	-1.11%
VIX恐怖指数	32.36	前日比	+1.74	+5.68%
CME225先物$	9380	前日比	-125	-1.32%
CME225先物Y	9375	前日比	-120	-1.26%
外資系動向	売り	1550	買い	2070	+520

【今朝の一言】

米国株式市場はNYダウは2日ぶりに反落、NASDAQは2日ぶりに反落。朝方は4月中古住宅販売が468万戸（前月比+2.9%増）と予想を上回り上昇し、序盤はGMが債権者との交渉を断念し次のステップへ移行する準備があるとの報道で連邦破産法適用の懸念から小動きとなった。終盤にかけて米長期金利が3.70（前日比+5.78%）と急拡大したことを嫌気し、結果大幅反落となった。

VIX恐怖指数（上昇すれば不安）は2日ぶりに反発。外資系動向は4日連続の買い越し。

日経225先物は9340円をTP（ターゲット・ポイント）にして上下どちらに振れるかSGX225先物の寄付きに注目。

ギャップトレード（Convergence Trade）は寄付き値がTPから20円の価格差があるかどうかがポイント。

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