日経225先物 11月収支 +2940

【11月収支】	+2940	4日〜7日	+2040
		10日〜14日	+1320
		17日〜21日	+50
		25日〜28日	-470

 【概況】

今月はESMO（3370）の収益が前月（4890）に引き続き好調でMOAN（▲1360）、DF/T（▲600）の損失を補填できました。11月第4週はA300（▲170）の8月第4週以来3ヶ月ぶりの損失に加え、WF/T（▲720）の損失が響いて9月第4週以来2ヶ月ぶりの損失となった。12月からは新たなメカニカル・トレードであるNYABが加わるので一段のパフォーマンス向上が期待できる。

今週のパフォーマンス -473900

1.株式売買（現物買い及び信用売り）

【買い】 +1100

丸井グループ（8252） B505 A516 +11　　　　　　　　
三井鉱山（3315） B159 A159 0　　　　　　　　

【売り】 -5000

りそなHD（8308） A128000 B133000 -5000　　　　

【パフォーマンス】 -3900

2.日経225先物売買

11/25 +320
11/26 +370
11/27 -130
11/28 -1030

【パフォーマンス】 -470000

ユーロ圏11月消費者物価指数 前年比 +2.1%

ユーロ圏11月消費者物価指数=欧州連合（EU）統計局/18：00

前年比

+2.1%

予想

+2.7%

【概況】
10月（前年比　+3.2%）からさらに鈍化し4ヶ月連続の低下となった。12/4開催のECB理事会で追加利下げ（0.5%）が可能であることを示した。

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/pls/portal/docs/PAGE/PGP_PRD_CAT_PREREL/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2008/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2008_MONTH_11/2-28112008-EN-AP.PDF

日経225先物 -1030

NYダウ	8726	前日比	-	-
NASDAQ	1532	前日比	-	-
外資系動向	売り	2580	買い	2090	-490
日経225先物	8520	前日比	+150	H8530	L8330
Mech-T	損益	-1030
週間収支	-470

投資部門別株式売買状況 08年11月第3週 11月17日〜21日

投資部門別株式売買状況=東京証券取引所/15：00

外国人	-5360億円	比率	56.5
個人	+1997億円	同	25.4
法人	+5903億円	同	15.7
証券会社	+101億円	同	2.3

 

【概況】
外国人は6週連続の売り越し。売り越し額は3月第2週（9227億円）以来約8ヶ月ぶりの大幅売り越し。引き続き売り基調に変化はないが、ボラティリティーは落ち着きつつある。投資スタンスとしてはメカニカル・トレード継続。個人は9週連続の買い越し。信託銀行は4301億円の買い越しでリーマンの破綻以来10週連続で買い越し。外国人の売りと個人および年金等の公的資金の買いとが拮抗している。

http://www.tse.or.jp/market/data/sector/index.html

11月中小企業月次景況観測 35.1

11月中小企業月次景況観測=商工中金/14：00

景況判断指数	35.1	前月比	-2.5
製造業	37.3	同	-2.6
非製造業	37.8	同	-2.7

【概況】
景況判断は前月から減少し、20ヶ月連続で50割れ。12月予測は34.3（製造業　30.0、非製造業　37.8）。売上高は10月実績（前年比　-0.9%）で65ヶ月ぶりに低下、11月見込み（同　-2.5%）、12月予測（同　-3.9%）。原材料の下落により仕入価格　+8.1（前月　+19.5）と大幅に鈍化。
http://www.shokochukin.go.jp/material/kansoku.html

10月建設工事受注 前年比 +47.2%

10月建設工事受注=国交省/14：00

受注総額

1兆0369億円

前年比

+47.2%

【概況】
2ヶ月連続の増加。民間（前年比　+5.0%）は情報通信業，製造業，運輸業，郵便業等が増加したため2ヶ月連続の増加。公共（同　+242.0%）は5ヶ月連続の増加。海外（同　+232.5%）は5ヶ月連続の増加。

http://www.mlit.go.jp/common/000027842.pdf

10月住宅着工戸数 前年比 +19.8%

10月住宅着工戸数=国交省/14：00

新設住宅着工戸数	9万2123戸	前年比	+19.8%	予想	+29.3%
年換算戸数	102.7万戸	予想	110.0万戸

【概況】
4ヶ月連続で前年実績を上回った。持家（前年比　-4.3%、4ヶ月ぶりの減少）は減少したが、、貸家（同　+35.4%、4ヶ月連続の増加）、分譲住宅（同　+28.9%、4ヶ月連続の増加）ともに増加したため、全体で増加となった。地域別では首都圏（前年比　+40.9%）、中部圏（同　+11.7%）、近畿圏（同　+24.6%）、その他（同　+7.5%）。

http://www.mlit.go.jp/common/000027885.pdf

10月商業販売統計 小売業 前年比 -0.6%

10月商業販売統計=経産省/8：50

小売業販売額	10兆9330億円	前年比	-0.6%	予想	-0.9%
卸売業販売額	39兆9420億円	前年比	-1.1%

【概況】
小売業販売額は市場予想からは上振れたものの、2ヶ月連続で前年実績を下回った。小売業を業種別にみると、燃料小売業が前年同月比▲5.3％減少、各種商品小売業（百貨店など）が同▲4.8％減少、織物・衣服・身の回り品小売業が同▲3.9％減少、自動車小売業が同▲1.9％減少、機械器具小売業が同▲1.7％減少、その他小売業が同▲0.4％減少となった。一方、飲食料品小売業が同4.1％増加となった。

http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/syoudou/result/pdf/h2sapdfj.pdf

10月鉱工業生産指数 前月比 -3.1%

10月鉱工業生産指数=経産相/8：50

生産	102.3	前月比	-3.1%	予想	-2.5%
出荷	102.0	同	-3.1%
在庫	109.4	同	+1.7%
11月予想	生産	同	-6.4%
12月予想	生産	同	-2.9%

※鉱工業製品を生産する国内事業所の活動状況を表す指数。2005年＝100。「電子部品・デバイスの出荷在庫バランス」は出荷の前年比−在庫の前年比。IT関連財の在庫調整の進展を測る指標として注目度が高い。

【概況】
市場予想から下振れて2ヶ月ぶりの低下（前年比　-7.1%）。生産の低下に寄与した業種は、輸送機械工業、電子部品・デバイス工業、一般機械工業等であった。品目別にみると、普通乗用車、モス型半導体集積回路（メモリ）、駆動伝導・操縦装置部品の順に低下に寄与している。経産省は生産の基調判断を「低下傾向で推移」としている。

http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/iip/result-1.html

10月有効求人倍率 0.80

10月有効求人倍率=厚労省/8：30

有効求人倍率	0.80	前月比	-0.04	予想	0.82
有効求人	前月比	-2.1%
有効求職者	同	+2.0%

 

【概況】
9ヶ月連続の低下で2004年5月（0.80）以来の低水準。都道府県別の有効求人倍率をみると、最も高いのは群馬県1.51、最も低いのは沖縄県0.34。

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/ippan/2008/10/index.html

10月家計調査 前年比 -3.8%

10月家計調査=総務省/8：30

消費支出

1世帯当たり

291,504円

前年比

-3.8%

予想

-3.4%

【概況】
消費支出は8ヶ月連続の減少。勤労者の可処分所得（前年比　+0.3%）は2ヶ月ぶりの増加。
http://www.stat.go.jp/data/kakei/sokuhou/tsuki/pdf/fies_mr.pdf

10月完全失業率 3.7%

10月完全失業率=総務省/8：30

完全失業率	3.7%	前月比	-0.3%	予想	4.2%
就業者数	6388万人	前年比	-36万人
完全失業者数	255万人	同	-16万人

【概況】
完全失業率は前月から0.3ポイント低下。就業者数は9ヶ月連続の減少。完全失業者数は7ヶ月ぶりの減少。
http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/tsuki/pdf/05400.pdf

10月全国消費者物価指数 前年比 +1.7%

10月全国消費者物価指数=総務相/8：30

総合指数	102.6	前年比	+1.7%
コアCPI	102.4	同	+1.9%	予想	+1.9%
コアコアCPI	99.7	同	+0.2%

※世帯の消費生活に係る財・サービスの価格を総合した指数。コアCPIは生鮮食品を除く総合指数。コアコアCPIは食品及びエネルギーを除く総合指数。2005年=100。
　
【概況】
コアCPIは13ヶ月連続で上昇。原油価格、原材料は下落基調にある中、前年比で2.0%を割り込んだ。食パン（前年比　+18.6%）、ガソリン（同　+10.2%）、灯油（同　+38.6%）が押し上げに寄与。食品及びエネルギーを除く総合指数は前年比0.2%増と前月に続き、企業の価格転嫁が多少は進んでいる。
http://www.stat.go.jp/data/cpi/sokuhou/tsuki/pdf/zenkoku.pdf

日経225先物 -130

NYダウ	8726	前日比	+247	+2.91%
NASDAQ	1532	前日比	+67	+4.60%
外資系動向	売り	2440	買い	2490	+50
日経225先物	8370	前日比	+230	H8330	L8130
Mech-T	損益	-130
週間収支	+560

米10月新築住宅販売 前月比 -5.3%

米10月新築住宅販売=商務省センサス局/24:00

販売戸数	43.3万戸	前月比	-5.3%	予想	45.0万戸
価格中央値	21万8000ドル	同	-1.7%
在庫	38.1万戸	11.1ヶ月分

 

※新築住宅販売は、前月の28日から当月4日までに販売された新築一戸建て住宅件数です。季節調整済みの年率換算で発表される。景気動向に対して最も先行性が高いと言われている指標の一つであり、中古住宅販売と共に、市場から注目されています。

【概況】
市場予想を下回り、2ヶ月ぶりの減少。1991年1月（40.1万件）以来の低水準。販売価格は2004年9月（21万1600ドル）以来の水準。在庫は前月の10.9ヶ月分から11.1ヶ月分に増加。9月の販売戸数は46.4万戸から45.7万戸、販売中央値は21万8400ドルから22万1700ドルへ修正。　　
http://www.census.gov/const/newressales.pdf

米11月シカゴ地区購買部協会景気指数 33.8

米11月シカゴ地区購買部協会景気指数=23：45

景気指数	33.8	前月比	-4.0	予想	36.7
生産	34.3	同	+3.4
新規受注	27.2	同	-5.3
受注残	28.2	同	-10.8
在庫	41.2	同	-15.3
雇用	33.4	同	-8.1
入荷遅延	48.4	同	+0.9
支払価格	50.7	同	-3.0

※シカゴ地区の製造業を対象とする景況感調査。50を上回ると景況感は上向きとされる。ISM製造業景気指数の先行指数的な位置づけ。ただし、シカゴ地区に限定されているため、注目度は低いです。毎月最終営業日発表。

【概況】
市場予想を下回り、1982年以来の低水準で2ヶ月連続で50割れ。新規受注は1980年以来の低水準。雇用は2002年1月以来の低水準で2007年11月から連続で50割れ継続。支払価格は2003年7月以来の水準。

http://www.kingbiz.com/reports/NAPM-C%2008%2011.pdf

米新規失業保険申請件数 52.9万件

米新規失業保険申請件数=労働省/22：30

52.9万件

前週比

-1.4万件

予想

53.7万件

 

【概況】

1982年12月以来26年ぶりに3週連続50万件突破。4週間平均でも1983年1月（51.8万件）以来の高水準。

http://www.dol.gov/opa/media/press/eta/ui/current.htm

米10月耐久財受注 前月比 -6.2%

米10月耐久財受注=商務省センサス局/22:30

耐久財新規受注	2078億ドル	前月比	-6.2%	予想	-3.0%
輸送機器を除く		同	-4.4%
国防関連を除く		同	-4.6%
航空機を除く非国防資本財		同	-4.0%	予想	-1.9%

※耐久財受注は、製造業の受注状況を表したものであり、製造業分野の景気動向を占い、設備投資の先行指数として注目されています。ここで言う耐久財とは、耐久年数3年以上の使用に耐えられる消費財のことで、自動車、航空機、家電製品、家具などを指します。特に、変動の大きい航空機を除いた「新規受注・コア指数」と国防部門からの受注を除いた「非国防資本財受注・コア指数」は民間設備投資の先行指標として注目度が高いです。

【概況】 
市場予想を大幅に下回り、3ヶ月連続の減少。2006年10月（8.3%減）以来の大幅な減少。民間設備投資の先行指標の航空機を除く非国防資本財は3ヶ月連続の減少となり設備投資への慎重な姿勢を示唆した。9月の耐久財新規受注は0.8%増から0.2%減に下方修正。
http://www.census.gov/indicator/www/m3/adv/pdf/durgd.pdf

米10月個人所得・消費支出

米10月個人所得・消費支出=商務省経済分析局/22：30

個人所得	前月比	+0.3%	予想	+0.1%
個人消費支出	同	-1.0%	予想	-0.9%
PCEデフレーター	同	-0.6%
コアPCEデフレーター	同	0.0%	予想	0.0%

※PCEデフレーターは、名目PCEから物価変動の影響を取り除く際に使われる個人消費支出価格指数。物価動向を測る代表的な指標の一つ。コアPCEデフレーターは、変動の激しい食品とエネルギーを除く。FRBはインフレ指標として、コアPCEを最重要視している。

【概況】
個人所得は3ヶ月連続で増加。個人消費支出は4ヶ月連続低下し、2001年9月以来大幅な低下。25日発表された7-9月GDP改定値が前期比0.5%減と押し下げの要因である個人消費が同3.7%減であったことを裏付けている。コアPCEは前年比では2.1%増となり、2.2%前後で安定している。

http://www.bea.gov/newsreleases/national/pi/2008/pdf/pi1008.pdf

日経225先物 +370

NYダウ	8479	前日比	+36	+0.43%
NASDAQ	1464	前日比	-7	-0.50%
外資系動向	売り	2840	買い	1980	-860
日経225先物	8140	前日比	-200	H8330	L8130
Mech-T	損益	+370
週間収支	+690

米11月CB消費者信頼感指数 44.9

米11月CB消費者信頼感指数=コンファレンス・ボード（CB）/24:00

消費者信頼感指数	44.9	前月	38.8	予想	37.9
現況指数	42.2	同	43.5
期待指数	46.7	同	35.7

※CB消費者信頼感指数とは、米民間調査会社であるコンファレンス・ボードのアンケート調査で、現在と将来（半年後）の景況感、雇用状況、所得（購入計画）など5項目に対する消費者マインド（楽観もしくは悲観）を指数化したもの。個人消費との相関性が高いことから、今後の金融政策を占う上で見逃せない米経済指標の一つとされる。1985年=100。

【概況】
消費者信頼感指数は市場予想を大幅に上回り、2ヶ月ぶりの上昇。10月は38.0から38.8へ上方修正。

http://www.conference-board.org/utilities/pressDetail.cfm?press_ID=3527

米9月S&Pケースシラー住宅価格指数 前年比 -17.4%

米9月S&Pケースシラー住宅価格指数=S&P/22：00

20-総合指数	161.56	前月比	-1.8%	前年比	-17.4%	予想	前月比	-1.0%
10-総合指数	173.25	同	-1.9%	同	-18.6%

【概況】
8月からさらに悪化し、対前年比では1987年の調査開始以来最大の下げ幅を記録更新。サンフランシスコ（前月比　-3.9%）、フェニックス（同　-3.5%）、ラスベガス（同　-2.6%）の順で下落率が高い。対前月比では8月（前月比　-1.0%）より下落幅拡大。また、価格上昇が見られた都市は前月（2都市）から全都市下落となった。

http://www2.standardandpoors.com/spf/pdf/index/CSHomePrice_Release_112555.pdf

米7-9月GDP（改定値） 前期比 -0.5%

米7-9月GDP（改定値）=商務省経済分析局/22:30

GDP（速報値）	11兆7123億ドル	前期比	-0.5%	予想	-0.5%
個人消費支出	8兆2621億ドル	前期比	-3.7%
民間設備投資	1兆4265億ドル	同	-1.5%
民間住宅投資	3521億ドル	同	-17.6%
輸出	1兆5578億ドル	同	+3.4%
輸入	1兆9102億ドル	同	-3.2%
政府支出	2兆0859億ドル	同	+5.4%
GDPデフレーター	前年比　+4.1%

※GDPデフレーター＝名目GDP÷実質GDP。物価動向を測る代表的な指標の一つ。名目値から物価変動による影響を取り除く際に使われる。

【概況】
GDP改定値は市場予想と一致し、確報値（前期比0.3%減）から下方修正。GDPの7割を占める個人消費支出は1980年4-6月期（前期比8.6%減）以来の大幅な減少となりGDP押し下げとなった。

http://www.bea.gov/newsreleases/national/gdp/2008/pdf/gdp308p.pdf

メカニカル・トレード（ESMO）の収益上方修正

メカニカル・トレードのひとつESMOによる収益が大幅に上方修正することになりました。

・ESMO　（修正前）11/21　3,140,000円　（修正後）11/21　8,060,000円　増減額　4,920,000円

修正に伴い、資産総額も上方修正されました。

・資産総額　（修正前）11/21　17,690,000円　（修正後）11/21　22,610,000円　増減額　4,920,000円

朗報としまして、新たなメカニカル・トレードがひとつ追加されました。

・名称『NYAB』：日経225先物のメカニカル・トレードをNYダウに採用しました。

※2009年に向けて販売できるよう現在注力していますので、今しばらくお待ちいただければと存じます。

日経225先物 +320

NYダウ	8443	前日比	+891	+11.8%
NASDAQ	1472	前日比	+155	+11.8%
外資系動向	売り	3990	買い	3080	-910
日経225先物	8340	前日比	+390	H8410	L8070
Mech-T	損益	+320
週間収支	+320

10月全国スーパー売上高 前年比 -1.6%

10月全国スーパー売上高=日本チェーンストア協会/14：00

総販売額

1兆0747億円

前年比

-1.6%

【概況】
3ヶ月連続で前年実績を下回った。10月は可処分所得が伸びない中での食品価格の上昇や景気後退による先行不安から、生活者が節約志向を強めていることに加え、全国的に高温だったことから秋冬物衣料等の動きが鈍く、食料品（前年比　+1.1%）は堅調だったものの、衣料品（同　-10.8%）、住関品（同　-3.7%）の動きが鈍かった。

http://www.jcsa.gr.jp/figures/data/200810-2.htm

今週の短期売買

1.株式売買（現物買い及び信用売り）
【買い】
丸井グループ（8252）
三井鉱山（3315）

【売り】※貸借銘柄
りそなHD（8308）

 

『みんなの株式』の掲載ページ

http://minkabu.jp/blog/show/102386

10月米中古住宅販売 前月比 -3.1%

10月米中古住宅販売=全米リアルター協会（NAR）/24:00

販売戸数	498万戸	前月比	-3.1%	予想	500万戸
価格中央値	18万3300ドル	同	-4.2%
在庫	423万戸	10.2ヶ月分

【概況】
販売戸数は市場予想を若干下回り2ヶ月ぶりに前月比マイナスとなった。前年比では1.6%減となった。在庫は前月比0.9%減と3ヶ月連続減少。販売価格は4ヶ月連続で減少。9月の販売戸数は518万戸から514万戸へ下方修正。

http://www.realtor.org/press_room/news_releases/2008/ehs_soften_on_economic_volatility

今週のパフォーマンス +274500

1.株式売買（現物買い及び信用売り）

【買い】 -391100 

宇部興産（4208） B174 A164 -10　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東海カーボン（5301） B418 A361 -57　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

新日鉄（5401） B276 A270 -6 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

カシオ（6952） B529 A521 -8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

シチズンHD（7762） B457 A452 -5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

三菱商事（8058） B1290 A1042 -248 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

三井不動産（8801） B1365 A1191 -174　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

住友不動産（8830） B1272 A1154 -118 

 

【売り】 +75600 

コムシスHD（1721） A863 B833 +30　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

クレセゾン（8253） A1239 B1053 +186　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

クボタ（6326） A552 B525 +27

 

【パフォーマンス】 -315500

 

2.日経225先物売買

11/17 +110
11/18 +70
11/19 -150
11/20 +1250
11/21 -690

 

【パフォーマンス】 +590000